Moving average crossover stop loss

Moving Averages: Strategi 13 Oleh Casey Murphy. Analis Senior ChartAdvisor Investor yang berbeda menggunakan moving averages untuk berbagai alasan. Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, hadir dengan baik beberapa jenis strategi yang berbeda - memasukkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset bergerak dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup di sisi lain. Crossover harga digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat menandakan dimulainya tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada. Sebaliknya, titik di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menunjukkan awal dari tren kenaikan baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang. Sinyal ini digunakan oleh para pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati. Sinyal beli dihasilkan bila rata-rata persilangan jangka pendek di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat objektif, itulah sebabnya mengapa sangat populer. Triple Crossover dan Moving Average Ribbon Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal. Banyak pedagang akan menempatkan rata-rata pergerakan lima, 10, dan 20 hari ke dalam grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melewati yang lain ini umumnya merupakan tanda beli utama. Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu. Meningkatkan jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan: Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan moving averages Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik lagi. Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini. Bila semua rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat. Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Ketanggapan terhadap perubahan kondisi dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam moving averages. Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, semakin sensitif rata-ratanya terhadap sedikit perubahan harga. Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari hingga rata-rata akhir 200. Rata-rata jenis ini bagus untuk mengidentifikasi tren turun jangka panjang. Filter Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap suatu perdagangan tertentu. Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan. Ini adalah upaya untuk memastikan crossover valid dan mengurangi jumlah sinyal palsu. Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal. Perasaan negatif ini akan berkurang seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda. Tidak ada aturan atau hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanya alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan percaya diri. Moving Average Envelope Strategi lain yang menggabungkan penggunaan moving averages dikenal sebagai amplop. Strategi ini melibatkan merencanakan dua band di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu. Misalnya, pada bagan di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari. Pedagang akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance kuat. Perhatikan bagaimana perpindahannya sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan para pedagang akan melihat pembalikan menuju rata-rata tengah. Rata-rata Rata-rata MENGGUNAKAN RATA-RATA BERGERAK SEBAGAI STACK TRAIL Salah satu cara termudah untuk membuat trailing stop adalah dengan menggunakan Moving Average (MA). Setelah harga bergerak cukup jauh di luar stop loss awal dan MA berada di atas stop, Anda kemudian dapat mulai menggunakannya sebagai trailing stop Anda. Satu saran tentang cara menggunakannya, adalah dengan terus menyesuaikan stop sell Anda sedikit di bawahnya karena setiap harga bar dibuat. Metode ini memiliki keuntungan untuk mengeluarkan Anda dari perdagangan dengan keuntungan, jika harga bergerak cepat di bawah rata-rata sebelum bar ditutup. Namun, metode ini memiliki kelemahan untuk menghentikan Anda kadang-kadang terlalu cepat. Harga akan kadang-kadang hampir tidak terpuruk di bawah garis, menghentikan Anda keluar, dan kemudian sayangnya bergerak ke arah yang Anda inginkan sekali lagi. Salah satu cara untuk mencegah agar berhenti terlalu cepat, adalah meminta bilah tutup di bawah rata-rata bergerak. Itu berarti menunggu sampai periode bar selesai (10 menit pada contoh di bawah ini). Tentu saja, seperti segala hal lainnya dalam trading, ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode ini terkadang akan membuat Anda bertahan dalam perdagangan lebih lama, namun terkadang harga akan bergerak cepat di bawah rata-rata sebelum bar ditutup, mengurangi sebagian keuntungan yang Anda dapatkan dalam perdagangan. Kedua metode ini, omong-omong, bisa otomatis dengan menggunakan program seperti NinjaTrader atau TradeStation. Bagan berikut menggambarkan penggunaan 10 moving average moving average (SMA) sebagai trailing stop. Perhatikan bagaimana hal itu memungkinkan ruang perdagangan berjalan sampai sore hari ketika bar ditutup di bawahnya. Heres contoh lain menggunakan SMA periode yang sama 10. Harga benar-benar bergerak di bawah MA, tapi tidak menutup di bawahnya, sehingga tidak menyebabkan jalan keluar, jika dekat di bawah MA diperlukan. Metode ini memungkinkan perdagangan bergerak lebih tinggi, sebelum berhenti satu setengah jam kemudian. Dalam contoh perdagangan di bawah ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana terkadang metode trailing stop tertentu akan berjalan dan lain kali akan gagal dibandingkan metode lainnya. Bagan ini sekali lagi memiliki 10 SMA periode yang sama. Kali ini keluar dari perdagangan untuk kerugian. Jenis lain dari trailing stop, stop volatilitas, memungkinkan perdagangan berjalan sangat baik sampai akhir hari. Apakah ini berarti membuang SMA dan tetap dengan perhentian volatilitas Tentu saja tidak, perhentian volatilitas akan berhasil pada beberapa perdagangan seperti ini, dan akan sangat mengerikan pada orang lain, sama seperti metode lainnya. APA YANG TERBAIK BERGERAK AVERAGES YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGGUNAKAN Tidak ada sihir di balik jenis MA tertentu, juga tidak ada nomor khusus yang digunakan sebagai periode. Rata-rata pergerakan sederhana akan bekerja dengan baik melebihi banyak perdagangan sebagai rata-rata pergerakan eksponensial. Sama berlaku untuk rata-rata bergerak tertimbang atau jenis lainnya dalam hal ini. Masing-masing akan unggul pada waktu yang berbeda. Anda tidak akan tahu sampai terlambat yang mana yang seharusnya Anda gunakan. Jadi jangan terlalu menganalisa mereka. Its membuang-buang waktu. Di bawah ini Anda akan melihat grafik yang sama persis dengan indikator yang sama persis, kecuali saat ini saya mengubah periode SMA menjadi 15, bukan 10. Itu membuat perdagangan berlanjut sampai akhir hari dan menjadi keuntungan bagus, seperti volatilitas berhenti. Apakah itu berarti Anda harus menggunakan SMA 15 bukan SMA 10. TIDAK Lagi, seperti sebelumnya dengan metode trailing stop yang berbeda, periode yang berbeda untuk rata-rata akan memiliki hari mereka di bawah sinar matahari pada hari dan perdagangan berbeda. Anda ingin menggunakan beberapa akal sehat, namun, ketika memilih periode untuk rata-rata bergerak Anda. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Anda hanya punya waktu berjam-jam untuk menghasilkan uang dengan stok trading harian, bukan berhari-hari. Pilihlah periode yang masuk akal untuk jenis perdagangan yang Anda lakukan. Untuk jenis perdagangan hari yang saya tulis di sini, jangka waktu MA 50 tidak masuk akal. Ini tidak akan memungkinkan Anda untuk menangkap cukup banyak keuntungan yang ditawarkan beberapa penawaran. Dan, seperti pada contoh di bawah ini, dapat menyebabkan Anda tidak hanya melepaskan banyak keuntungan, tapi juga kehilangan uang pada perdagangan yang berpotensi bagus. Rata-rata Mutasi - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Sebagai contoh SMA, pertimbangkan keamanan dengan Berikut harga penutupan selama 15 hari: Minggu 1 (5 hari) 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari) 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari) 28, 30, 27, 29 , 28 MA 10 hari akan rata-rata menutup harga untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 11 dan ambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti disebutkan sebelumnya, MAs lag tindakan harga saat ini karena mereka didasarkan pada harga masa lalu semakin lama periode MA, semakin besar lag. Jadi MA 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Panjang MA yang digunakan bergantung pada tujuan perdagangan, dengan MA yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan MA jangka panjang lebih sesuai untuk investor jangka panjang. MA 200 hari banyak diikuti oleh investor dan pedagang, dengan tembusan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. MA juga memberi sinyal perdagangan penting tersendiri, atau bila dua rata-rata melintas. MA yang sedang naik menunjukkan bahwa keamanan dalam tren naik. Sementara MA yang menurun menunjukkan bahwa tren turun. Begitu pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish. Yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi saat MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang.